文件单回测

一、系统概述

支持文件上传和在线输入的订单回测
支持期货和证券的回测
支持模拟撮合成交模式和概率成交模式
支持回测结果的在线查看和下载

二、成交模式介绍

模拟撮合成交

基于真实市场行情进行撮合成交。具体而言，股票与期货的撮合方式略有不同：

股票，通过L2逐笔数据重建完整订单簿，严格按照价格优先、时间优先的原则撮合成交，与交易所的撮合机制完全一致。
期货，采用L1快照行情，将快照中的订单簿与用户委托单进行撮合，以实现快速而准确的撮合结果。

概率成交

完全不参考市场行情，仅依据预设的成交概率决定每笔订单是否成交，且成交价为下单价格。成交概率以交易日为周期单独计算，不进行跨日累积。例如，某个交易日共发出50笔委托，若成交概率为80%，则当日将有40笔订单成交，其余10笔则不成交；下单价格为0，则按照价格0成交，下单价格为10，则按照价格10成交。

动态校准概率成交

待升级。在成交引擎中引入“市场切片行情”、“链路延时”、“订单信息”、“校准系数”等参数，并建立多因子“成交概率模型”，支持实盘校准引擎，从而得到更精确的回测结果。

三、指标介绍

鼠标移动到回测结果指标条目上时，会显示该指标的具体计算方法。

年化收益率:：表示投资期限为一年的预期收益率。具体计算方式为：(策略最终价值 / 策略初始价值 - 1) / 回测交易日数量 × 250
基准年化收益率：参考标准年化收益率。具体计算方式为：(参考标准最终指数 / 参考标准初始指数 - 1) / 回测交易日数量 × 250
阿尔法：实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。代表是否跑赢大盘，数值越大越好。具体计算方式为：(策略年化收益 - 无风险收益) - beta × (参考标准年化收益 - 无风险收益)，这里的无风险收益指的是中国固定利率国债收益率曲线上10年期国债的年化到期收益率
贝塔：衡量了资产的回报率对市场变动的敏感程度，代表了该资产的系统性风险，表示策略对大盘的敏感性。比1大，说明比大盘波动大。比1小，说明比大盘波动小。具体计算方法为：策略每日收益与参考标准每日收益的协方差 / 参考标准每日收益的方差
夏普比率：表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬，即收益和风险比，越小越好。具体计算方法为：(策略年化收益率 - 回测起始交易日的无风险利率) / 策略收益波动率
收益波动率：增长率的波动情况，也是是平均涨跌幅度的变化，用来测量资产的风险性。数值越小，表示越平稳。具体计算方法为：策略每日收益的年化标准差
信息比率：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。信息比率越大，说明单位跟踪误差所获得的超额收益越高。具体计算方法为：(策略每日收益 - 参考标准每日收益)的年化均值 / 年化标准差
最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述描述任一投资者可能面临的的最大亏损。具体计算方法为：max(1 - 策略当日价值 / 当日之前虚拟账户最高价值)
风险收益比：具体计算方法为：风险收益比=净利润/最大回撤
索提诺比率：承受每一单位下行风险，会产生多少超额回报。具体计算方法为：索提诺比率=(年化收益率-无风险利率)/下行风险；下行风险=min(策略每日收益率-无风险利率/250,0)的标准差
卡玛比率：承担单位风险（最大回撤）所获得的收益率具体计算方法为：卡玛比率=年化收益率/最大回撤绝对值

四、操作流程

4.1 文件上传流程

在上传方式单选按钮中，选择 “上传文件”，如图： UploadFileMenu

点击选择或者拖拽本地文件进行上传即可开始回测，上传文件应为订单 order.csv 文件与 initConfig.json 配置文件的 zip 打包。打包文件的内容如下说明

4.1.1 order.csv

见回测配置文件说明

4.1.2 initConfig.json

见回测配置文件说明

4.2 文本输入流程

TextInputMenu

运行时间：选择回测的开始时间和结束时间
csv文本：在输入框中填写订单流，格式见上述order.csv文件格式。
系统目前支持两种成交模式，概率成交模式，以及基于行情的撮合成交模式（期货采用快照撮合，股票采用逐笔撮合）

可以为整个订单流中的所有委托指定统一的成交模式，也可以针对单个合约单独配置成交模式，二者均支持上述两种成交模式。
- 在概率模式下，需指定一个成交概率，范围为0-100，其中0表示全部不成交，100表示全部成交。
- 在撮合模式下，期货固定的使用L1快照进行撮合，股票则采用L2逐笔数据，无需额外配置其他参数。
目前系统支持底仓功能，用户可以根据回测中使用的合约，初始化指定合约的原始仓位。
- 合约格式需要加交易所后缀。
- 需要提供合约的底仓方向、开仓价格、开仓数量。
订单延时，是委托订单从策略侧发送至撮合引擎的延时，单位为微秒，默认延时为0，即订单流中指定的委托订单的时间。
资金：设置回测开始的初始资金，方便后续绩效分析的计算。
其他费率根据实际可进行修改，方便计算交易费用，保证金率等参数使用交易所历史当日的保证金率进行计算，使得交易更贴近真实生产交易环境。
点击“下一步”按钮。
系统显示提交结果。