数据结构

一、系统概述

本文主要为对接闪策回测系统的终端厂商、策略开发人员以及个人或机构投资者提供帮助指引

二、基本数据结构

2.1 timeval_t - 时间戳

高精度时间戳结构，支持纳秒级分辨率。

字段	类型	说明
sec	int32_t	自Unix（1970-01-01 00:00:00 UTC）以来的秒数
usec	unsigned int (20位)	微秒（0-999999）
nsec	unsigned int (10位)	微秒内的纳秒（0-999）

2.2 instrument_t - 合约标识符

不同市场和产品类型中的唯一标识。

字段	类型	说明
sym	uint32_t	合约符号标识符，合约的唯一数字ID
mkt	mktdest_t	市场目的地（例如：期货市场为 MKT_SHFE、MKT_CZCE、MKT_DCE、MKT_CFFEX；股票市场为 MKT_SHSE、MKT_SZSE）
prod	product_t	产品类型（PROD_STOCK=股票、PROD_FUTURE=期货、PROD_OPTION=期权等）
exp	expiry_t	到期日期（YYYYMMDD格式，仅对期货和期权有效）
strike	float	行权价格（仅对期权有效）
right	right_t	期权类型：RT_PUT（看跌）或 RT_CALL（看涨），仅对期权有效
currency	currency_t	货币类型（默认：CNY）

2.3 book_depth_level_with_num_orders - 订单簿价位

表示订单簿中的单个价格档位及其订单数量信息。

字段	类型	说明
price	double	价格档位
size	int32_t	该价格档位的总数量
num_orders	int32_t	该价格档位的订单数量

2.3 tid_t - 成交编号

委托编号结构，用于唯一标识一个委托。

字段	类型	说明
account	acct_t	委托客户账户ID
orderid	uint32_t	委托编号

2.4 message_hdr_t - 消息头

消息头结构，包含所有消息的公共元数据信息。每条消息都由消息头和消息体组成。

字段	类型	说明
source	uint32_t	消息源标识符
symbol	uint32_t	合约符号标识符
mtype	mtype_t	消息类型（见 mtype_t 枚举）
unused	uint32_t	保留字段（未使用）
time_sent	timeval_t	消息发送时间戳（UTC时间，timezone agnostic）
size	MsgSizeField_t	消息体大小（不包含消息头）
seq	uint32_t	消息序列号（用于检测消息丢失）
endian	uint32_t	字节序标识（固定值 0x01020304）
modifier	uint32_t	修饰符标志位（默认为 0）

注意: time_sent 时间是 UTC 时间，seconds since epoch，timezone agnostic。

2.5 常用枚举类型

SCOMSError - 错误码枚举

枚举值	代码	说明
SCOMS_SUCC	0	操作成功
SCOMS_ERR_UNKNOWN	1	未知错误
SCOMS_ERR_CONNECTION_FAIL	2	连接失败
SCOMS_ERR_UNSUPPORTED	3	操作不支持
SCOMS_ERR_PARAM	4	参数错误
SCOMS_ERR_NO_DATA	5	没有数据
SCOMS_ERR_NOT_LOGIN	6	未登录

mktdest_t - 目标市场

枚举值	代码	说明
MKT_UNKNOWN	0	未知交易所
MKT_SHFE	24	上海期货交易所
MKT_CZCE	27	郑州商品交易所
MKT_DCE	28	大连商品交易所
MKT_CFFEX	67	中国金融期货交易所
MKT_SHSE	80	上海证券交易所
MKT_SZSE	81	深圳证券交易所
MKT_INE	93	上海国际能源交易中心
MKT_GFEX	94	广州期货交易所
MKT_HKEX	95	香港交易所

dir_t - 订单方向

枚举值	代码	说明
BUY	0	买入订单
SELL	1	卖出订单
ETFPUR	2	ETF申购
ETFRED	3	ETF赎回
SHORT	4	卖空
DIR_INVALID	5	无效方向

side_t - 订单方向

枚举值	代码	说明
BID	0	买
ASK	1	卖
SIDE_INVALID	2	无效
SIDE_BOTH	3	无效方向

product_t - 交易产品类型

枚举值	代码	说明
PROD_STOCK	0	股票
PROD_FUTURE	1	期货
PROD_OPTION	2	期权
PROD_SWAP	3	互换
PROD_SPREAD	4	价差
PROD_STRATEGY	5	策略
PROD_BOND	6	债券
PROD_WARRANT	7	权证
PROD_UNKNOWN	9	未知产品
PROD_INDEX	10	指数
PROD_EURO_OPTION	11	欧式期权
PROD_CASH	12	现金
PROD_FX	13	外汇
PROD_FORWARD	14	远期
PROD_SYM_ONLY	15	仅符号
PROD_SYM_EXP_ONLY	16	仅符号和到期日

right_t - 期权类型

枚举值	代码	说明
RT_PUT	0	看跌期权
RT_CALL	1	看涨期权
RT_UNKNOWN	2	未知期权
RT_NONE	3	非期权类型
RT_MS_PUT	4	看跌系列期权
RT_MS_CALL	5	看涨系列期权

tif_t - 有效期类型

枚举值	代码	说明
TIF_DAY	3	当日有效
TIF_IMMEDIATE_OR_CANCEL	7	立即成交否则撤销（IOC）
TIF_DO_NOT_SEND	11	不发送到交易所

ostatus_t - 订单状态

枚举值	代码	说明
STAT_NEW	0	订单已创建但未发送
STAT_TRANSIT	1	订单正在发送至交易所
STAT_OPEN	2	订单已被交易所接受
STAT_DONE	4	订单已完成（成交或已撤销）

cxlstatus_t - 撤单状态

枚举值	代码	说明
CXLSTATUS_NONE	0	无撤单请求
CXLSTATUS_PENDING	1	撤单待处理
CXLSTATUS_TRANSIT	2	撤单请求发送中
CXLSTATUS_CONFIRMED	3	撤单已确认
CXLSTATUS_REJECT	4	撤单被拒绝

oreason_t - 订单状态变化原因

基本状态原因:

枚举值	代码	说明
R_NONE	0	无特定原因
R_FILL	1	订单成交
R_CANCEL	2	订单撤销
R_REJECT	3	订单被拒绝
R_MARGIN_REJECT	4	保证金不足被拒绝（不适用于股票）
R_PARTIAL_REJECT	5	部分拒单（不适用于股票）
R_TS_REJECT	6	内部拒单，需查看日志

撤单相关拒单原因 (500-599):

枚举值	代码	说明
R_REJECT_CANCEL_UNKNOWN_ORDER	500	不认识的订单
R_REJECT_CANCEL_ORDER_IS_DONE	501	该订单状态已结束
R_REJECT_CANCEL_ALREADY_CANCELLING	502	该撤单已发送至交易所
R_REJECT_CANCEL_ORDER_IS_IOC	503	是 IOC 类型订单，不可撤单
R_REJECT_CANCEL_NOT_ALLOWED	504	不允许撤单
R_REJECT_CANCEL_ON_EXCHANGE	505	撤单被交易所拒单

交易所拒单原因 (32768-32776):

枚举值	代码	说明
R_REJECT_BY_MARKET_FLAG	32768	交易所拒单
R_REJECT_TODAY_POSITION_OFFSET	32769	平今仓持仓不足
R_REJECT_POSITION_OFFSET	32770	持仓不足
R_REJECT_MKT_NOT_TRADING	32771	闭市拒单
R_REJECT_CONFIRM_SETTLEMENT	32772	尚未确认结算单
R_REJECT_PRICE_LIMITS	32773	价格限制拒单
R_REJECT_NOT_ENOUGH_CAPITAL	32774	资金不足拒单
R_REJECT_MSG_RATE_EXCEEDED	32775	委托流速过快
R_REJECT_NO_OPEN_LIMIT	32776	超出开仓限制

oflag_t - 订单标识

订单标识用于指定订单的特殊属性，特别是期货市场的开平仓标识。

枚举值	代码	说明
OFLAG_NONE	0	无特殊标识
OFLAG_SHFE_MANUAL_OPENCLOSE	65536	手工订单，平仓时需要加上该标识
OFLAG_SHFE_CLOSEPOSITION	131072	平仓，只有上期所区分平今仓和平昨仓，其他交易所都是先开先平
OFLAG_SHFE_CLOSEPOSITIONTODAY	262144	平今，如果是 SHFE，平今仓需要用该标识
OFLAG_SHFE_PARK_ORDER	524288	预埋单
OFLAG_SHFE_MATCH_PREVENTION_CANCEL_AGGRESSOR	1048576	自成交保护撤销主动方
OFLAG_HEDGE	4194304	套保标志

使用说明:

1. 如果要发送股票订单，定义：

   uint32_t oflags = OFLAG_NONE;
   

   Python 中也可直接使用 sc.STOCK_OPEN_CLOSE

2. 如果要发送开仓订单，定义:

   uint32_t oflags = OFLAG_SHFE_MANUAL_OPENCLOSE;
   

   Python 中也可直接使用 sc.FUTURES_OPEN

3. 如果要平今仓，定义:

   uint32_t oflags = OFLAG_SHFE_CLOSEPOSITIONTODAY | OFLAG_SHFE_CLOSEPOSITION | OFLAG_SHFE_MANUAL_OPENCLOSE;
   

   Python 中也可直接使用 sc.FUTURES_CLOSE_TODAY

4. 如果要平仓或平昨仓，定义:

   uint32_t oflags = OFLAG_SHFE_CLOSEPOSITION | OFLAG_SHFE_MANUAL_OPENCLOSE;
   

   Python 中也可直接使用 sc.FUTURES_CLOSE

5. 对于证券交易，oflags 置为 0

fillflag_t - 成交标识

成交标识用于标识成交的类型，特别是区分开仓、平今、平昨。

枚举值	代码	说明
FILLFLAG_NONE	0	开仓成交(如果对应的委托是开仓标识)
FILLFLAG_SHFE_CLOSE	1	平昨成交
FILLFLAG_SHFE_CLOSETODAY	2	平今成交

判断逻辑:

判断 fill_flags 应遵循如下步骤：

if ( td_fill_new.fill_flags & FILLFLAG_SHFE_CLOSETODAY )
    // 上期所平今
else if( td_fill_new.fill_flags & FILLFLAG_SHFE_CLOSE )
    // 上期所平昨 及 其他交易所平仓
else:
    // 开仓成交

oid_type_t - 订单ID类型

指定撤单时使用的订单ID类型。

枚举值	代码	说明
OID_TYPE_CLIENT	0	orderid 表示客户端订单ID(本连接的 orderid)
OID_TYPE_SYSTEM	1	orderid 表示系统订单ID(system_order_id 或 oms_oid)
OID_TYPE_UNKNOWN	255	未知类型

撤单方式说明:

系统支持 2 种撤单方式：

1. 使用客户端订单ID撤单（默认）: orderid 填入本连接的订单的 orderid，oid_type 填入 OID_TYPE_CLIENT

2. 使用系统订单ID撤单（跨连接撤单）: orderid 填入订单的 oms_oid，oid_type 填入 OID_TYPE_SYSTEM，这种方式可以实现跨连接撤单

mktstatus_t - 市场状态

市场交易状态标识。

枚举值	代码	说明
MKT_STATUS_BEFORE_TRADING	0	开盘前
MKT_STATUS_NO_TRADING	1	非交易时段
MKT_STATUS_CONTINUOUS	2	连续交易
MKT_STATUS_AUCTIONORDERING	3	集合竞价报单
MKT_STATUS_AUCTIONBALANCE	4	集合竞价价格平衡
MKT_STATUS_AUCTIONMATCH	5	集合竞价撮合
MKT_STATUS_CLOSED	6	收盘
MKT_STATUS_NUM	7	市场状态总数

三、行情数据结构

3.1 msg_sc_snapshot_data - 快照行情

包含期货和证券的快照行情数据，包括订单簿信息。

消息类型: MSG_SC_SNAPSHOT_DATA (308)

字段	类型	说明
prev_close_price	double	前收盘价
prev_settlement_price	double	前结算价（期货）
prev_open_interest	int64_t	前持仓量（期货）
open_price	double	当前交易时段开盘价
high_price	double	当前交易时段最高价
low_price	double	当前交易时段最低价
latest_price	double	最新成交价
bid	book_depth_level_with_num_orders[10]	买方订单簿（最多10档）
ask	book_depth_level_with_num_orders[10]	卖方订单簿（最多10档）
volume	int64_t	累计成交量
turnover	double	累计成交额
open_interest	int64_t	当前持仓量（期货）
close_price	double	收盘价
settlement_price	double	结算价（期货）
limit_up	double	涨停价
limit_down	double	跌停价
total_bid_vol	int64_t	所有买方档位的总委托量
total_ask_vol	int64_t	所有卖方档位的总委托量
instr	instrument_t	合约标识符
instr_str	char[32]	合约字符串表示
exch_time	timeval_t	交易所时间戳
trading_day	char[9]	交易日，YYYYMMDD格式
index_seq	uint64_t	消息排序序列号

注意:

• 除期货快照行情外，此消息中的 index_seq 字段与对应的 msg_sc_snapshot_data_olist 匹配。

3.2 msg_sc_snapshot_data_olist - 快照委托队列数据

快照行情的配套消息，展示特定价格档位的委托队列详情。

消息类型: MSG_SC_SNAPSHOT_DATA_OLIST (309)

字段	类型	说明
bid_olist	int32_t[50]	买方委托队列，每个元素表示一笔委托数量
ask_olist	int32_t[50]	卖方委托队列，每个元素表示一笔委托数量
prices	double[2]	委托队列对应的价格档位 [0]=买方价格，[1]=卖方价格
num_order_queues	int32_t[2]	委托队列中有效条目数量 [0]=买方数量，[1]=卖方数量
instr	instrument_t	合约标识符
instr_str	char[32]	合约字符串表示
exch_time	timeval_t	交易所时间戳
trading_day	char[9]	交易日，YYYYMMDD格式
index_seq	uint64_t	与对应快照消息匹配的序列号

注意:

• 此消息提供快照中最优买/卖价格的详细委托队列信息。index_seq 字段与对应的 msg_sc_snapshot_data 匹配。

• 期货快照行情不存在该配套消息。

3.3 msg_sc_market_tbt - 逐笔委托数据

包含逐笔委托（下单和撤单）数据。

消息类型: MSG_SC_MARKET_TBT (310)

字段	类型	说明
order_price	double	委托价格
order_qty	int64_t	委托数量
order_no	int64_t	交易所订单编号
side	dir_t	委托方向（买/卖）
order_type	char	委托类型：’A’=新订单，’D’=撤单
price_type	char	价格类型：’1’=市价，’2’=限价，’U’=最优价
instr	instrument_t	合约标识符
instr_str	char[32]	合约字符串表示
transact_time	timeval_t	交易所交易时间戳
trading_day	char[9]	交易日，YYYYMMDD格式

3.4 msg_sc_tick_tbt - 逐笔成交数据

包含逐笔成交数据。

消息类型: MSG_SC_TICK_TBT (311)

字段	类型	说明
fill_price	double	成交价格
fill_qty	int64_t	成交数量
buy_order_no	int64_t	买方订单编号
sell_order_no	int64_t	卖方订单编号
bs_flag	char	成交方向标志（表示主动方）：’B’=买方成交，’S’=卖方成交，’N’=普通成交
instr	instrument_t	合约标识符
instr_str	char[32]	合约字符串表示
transact_time	timeval_t	交易所交易时间戳
trading_day	char[9]	交易日，YYYYMMDD格式

注意:

• 对于 SZSE 逐笔成交数据，由于交易所源行情中不披露 bs_flag 相关的内容，所以该字段统一为 'N' 值

3.5 msg_data_kline - K线数据

包含各种时间周期的聚合K线数据。

消息类型: MSG_DATA_KLINE (65550)

字段	类型	说明
instr	instrument_t	合约标识符
bob	timeval_t	K线开始时间戳
eob	timeval_t	K线结束时间戳
period	int32_t	K线周期（秒），例如：60=1分钟，3600=1小时
open	double	该周期开盘价
high	double	该周期最高价
low	double	该周期最低价
close	double	该周期收盘价
vwap	double	成交量加权平均价
volume	int64_t	交易时段开始至今的累计成交量
delta_volume	int64_t	本K线周期内的成交量
open_interest	int64_t	K线结束时的累计持仓量（期货）
delta_open_interest	int64_t	本K线周期内持仓量变化
turnover	double	交易时段开始至今的累计成交额
delta_turnover	double	本K线周期内的成交额
trading_day	char[8]	交易日，YYYYMMDD格式
instr_str	char[32]	合约字符串表示

四、交易数据结构

4.1 msg_oms_order_new - OMS委托下单

消息类型: MSG_OMS_ORDER_NEW (65537)

字段	类型	说明
account	acct_t	交易账户ID
instr	instrument_t	交易合约
dest	mktdest_t	市场目的地
px	double	委托价格（市价单为0）
size	int32_t	委托数量
dir	dir_t	委托方向（买入/卖出/卖空）
orderid	uint32_t	客户端分配的订单ID
tif	tif_t	有效期类型
front_end_id	uint8_t	前端系统ID
timeout	uint32_t	订单超时时间（毫秒）
client_oid	uint32_t	客户订单标识符
oflags	uint32_t	订单标志（位字段，参见 oflag_t 枚举）
cover_flag	cflag_t	备兑标志，用于备兑交易
investor	char[32]	投资者账户标识符
algo_type	char[16]	算法类型（普通订单为空）
algo_args	char[512]	算法参数，JSON或键值对格式
oms_oid	char[64]	OMS分配的唯一订单ID
parent_oms_oid	char[64]	父订单ID（用于算法执行的子订单）
market_price	double	订单提交时的市场价格

4.2 msg_oms_cancel - OMS撤单

消息类型: MSG_OMS_CANCEL (65538)

字段	类型	说明
account	acct_t	交易账户ID
symbol	symbol_t	合约符号标识符
orderid	uint32_t	要撤销的订单ID
size	int32_t	要撤销的数量（0 = 撤销所有剩余量）
oid_type	oid_type_t	订单ID类型（CLIENT 或 SYSTEM）
investor	char[32]	投资者账户标识符
oms_oid	char[64]	要撤销的OMS订单ID
algo_type	char[16]	算法类型（如适用）

4.3 msg_oms_status_change - OMS状态变化

消息类型: MSG_OMS_STATUS_CHANGE (65536)

字段	类型	说明
account	acct_t	交易账户ID
clientid	uint32_t	客户端ID
tradeid	tid_t	成交编号ID
orderid	uint32_t	订单ID
seqnum	uint32_t	序列号
instr	instrument_t	合约
oldstatus	ostatus_t	之前的订单状态
newstatus	ostatus_t	新的订单状态
reason	oreason_t	状态变化原因
cxlstatus	cxlstatus_t	撤单状态
exch_ref	uint64_t	交易所参考编号
exch_time	timeval_t	交易所时间戳
msg_nic_time	timeval_t	网卡接收时间戳
msg_recv_time	timeval_t	系统接收时间戳
risk_begin_time	timeval_t	风控检查开始时间
risk_end_time	timeval_t	风控检查结束时间
vendor_api_begin_time	timeval_t	供应商API调用开始时间
vendor_api_end_time	timeval_t	供应商API调用结束时间
order_send_time	timeval_t	订单发送时间戳
transport_cb_time	timeval_t	传输回调时间戳
select_poll_time	timeval_t	Select/poll 开始时间
select_rdy_time	timeval_t	Select/poll 就绪时间
select_rdy_cnt	uint32_t	Select 就绪计数器
actual_oflags	uint32_t	实际应用的订单标志
reject_text	char[64]	拒绝原因文本（如被拒绝）
filled_size	uint32_t	总成交数量
system_order_id	uint32_t	系统分配的订单ID
session	int32_t	交易会话ID
user	char[16]	用户标识符
gateway	char[32]	网关标识符
investor	char[32]	投资者账户标识符
oms_oid	char[64]	OMS订单ID
parent_oms_oid	char[64]	父OMS订单ID
market_price	double	状态变化时的市场价格

4.4 msg_oms_fill_new - OMS成交

消息类型: MSG_OMS_FILL_NEW (65539)

字段	类型	说明
tradeid	tid_t	成交编号ID
instr	instrument_t	合约
dest	mktdest_t	市场目的地
contra_broker	mktdest_t	对手方券商
px	double	成交价格
size	uint32_t	成交数量
dir	dir_t	成交方向（买入/卖出）
orderid	uint32_t	关联的订单ID
clientid	uint32_t	客户端ID
left	int32_t	此次成交后的剩余数量
pos	int32_t	此次成交后的当前持仓
exch_time	timeval_t	交易所执行时间戳
liquidity	liquidity_t	流动性标志（ADDED=增加流动性/REMOVED=消耗流动性/NEUTRAL=中性）
fill_flags	int32_t	成交特定标志，遵循 fillflag_t 使用方法
exch_ref	uint64_t	交易所参考编号/成交ID
fee_code	char[8]	费用代码
exch_trade_ref	char[32]	交易所成交参考字符串
session	int32_t	交易会话ID
user	char[16]	用户标识符
gateway	char[32]	网关标识符
investor	char[32]	投资者账户标识符
oms_oid	char[64]	OMS订单ID
parent_oms_oid	char[64]	父OMS订单ID

4.5 msg_oms_cancel_reject - OMS撤单拒绝

消息类型: MSG_OMS_CANCEL_REJECT (65540)

字段	类型	说明
account	acct_t	交易账户ID
symbol	symbol_t	合约符号标识符
orderid	uint32_t	撤单被拒的订单ID
reason	oreason_t	拒绝原因代码
reject_text	char[64]	可读的拒绝原因文本
investor	char[32]	投资者账户标识符
oms_oid	char[64]	OMS订单ID
algo_type	char[16]	算法类型（如适用）

五、重要说明

5.1 消息时序概况

5.1.1 正常成交流程

1. 发送委托: 发送 msg_oms_order_new 消息

2. 接收确认: 收到第一条 msg_oms_status_change

   • newstatus: STAT_TRANSIT

   • oldstatus: STAT_NEW

   • 表示订单已被系统接收，正在发往交易所

3. 交易所确认: 收到第二条 msg_oms_status_change

   • newstatus: STAT_OPEN

   • oldstatus: STAT_TRANSIT

   • 表示订单处于交易所挂单状态

4. 成交: 收到 msg_oms_fill_new 消息（可能有多条）

   • 包含成交明细信息

   • 可以用 orderid 进行撤单

5. 完成: 收到最后一条 msg_oms_status_change

   • newstatus: STAT_DONE

   • oldstatus: STAT_OPEN

   • reason: R_FILL（全部成交）或 R_CANCEL（部分成交后撤单）

5.1.2 撤单流程

情况1：订单已到达交易所后撤单

1. 发送撤单: 发送 msg_oms_cancel 消息

2. 撤单传输中: 收到第一条 msg_oms_status_change

   • newstatus: STAT_OPEN

   • oldstatus: STAT_OPEN

   • cxlstatus: CXLSTATUS_TRANSIT

   • 表示撤单请求正在发送到交易所

3. 撤单完成: 收到第二条 msg_oms_status_change

   • newstatus: STAT_DONE

   • oldstatus: STAT_OPEN

   • reason: R_CANCEL

   • cxlstatus: CXLSTATUS_CONFIRMED（成功）或 CXLSTATUS_REJECT（被拒绝）

情况2：订单未到达交易所时撤单

1. 发送撤单: 发送 msg_oms_cancel 消息

2. 撤单待处理: 收到第一条 msg_oms_status_change

   • oldstatus: STAT_TRANSIT

   • newstatus: STAT_TRANSIT

   • cxlstatus: CXLSTATUS_PENDING

3. 撤单传输中: 收到第二条 msg_oms_status_change

   • oldstatus: STAT_TRANSIT

   • newstatus: STAT_OPEN

   • cxlstatus: CXLSTATUS_TRANSIT

4. 撤单完成: 收到第三条 msg_oms_status_change

   • oldstatus: STAT_OPEN

   • newstatus: STAT_DONE

   • reason: R_CANCEL

   • cxlstatus: CXLSTATUS_CONFIRMED 或 CXLSTATUS_REJECT

5.2 证券交易特殊说明

5.2.1 订单标志

证券（股票）交易时，oflags 应设置为 0。